ERRATA DE LA PREMIERE EDITION

Cette page s'adresse aux lecteurs de la permière édition de l'ouvrage puisque les erreurs citées ci-dessous sont corrigées dans la seconde édition.
Nous citons ci-dessous la plupart des erreurs graves; la liste n'est donc pas exhaustive. Les lettres grecques majuscule sont écrites par la suite avec une majuscule.
  • Dans l'ensemble de l'ouvrage, "Orstein-Uhlenbeck" a malencontreusement remplacé "Ornstein-Uhlenbeck".
  • Page 56, dans l'exemple 8, il faut lire "360 jours" et non "365 jours", ce qui induit ensuite 5.83 et non 5.75 et -994.17 et non -994.25 au final.
  • Page 250, la dernière phrase fait en fait référence au chapitre 18.
  • Page 354, tout à gauche du 2e arbre, il faut lire 7.62 et non 7.82.
  • Page 392, dans la formule (68), un "S_0 P_1-" a été dupliqué inutilement.
  • Page 393, dans la toute première formule, il faut supprimer le théta.
  • Page 393, dans la formule du A_j(kappa,tau), il faut rajouter au "a" qui est au numérateur le terme (produit) "r kappa i tau" et juste après, il faut lire (b_j-rho sigma kappa i +d_j).
  • Page 406, il faut lire "Ecart baissier (Bear Spread)" et non "Papillon acheté".
  • Page 432, dans la formule de theta_C, il faut lire T puissance -1/2 et non "T-1/2".
  • Page 475, dans la formule de S^f(T), il faut lire "rho(s)" et non "f(s)". De plus, le premier "dW" doit être remplacé par "dW^{Sf}(s)".
  • Page 479, dans (ii), il faut lire "PUI" et non "PDI".
  • Page 503, d_{2L} vaut (Ln(S/L)+mu T)/(sigma racine(T))
  • Page 508, dans la dernière équation, le premier Sigma' est au carré. C'est aussi le cas dans l'avant dernière équation. Dans celle-ci, le dernier sigma est aussi au carré.
  • Page 509, dans la définition de d'_1, le Sigma' du numérateur est au carré.
  • Page 522, dans le tableau 1 (ainsi que dans le tableau 2 qui suit), il s'agit de la "Vente de 100 f_m contrats".
  • Page 535, lire 1.2009 et non 120.09.
  • Page 554, dans l'exponentielle de la première équation, lire (sigma(ln(F)))^2 et non sigma^2.
  • Page 600, dans a-la formule de B_{T-t}(r), lire exp(-r Gamma(theta)) et non exp(-r theta).
  • Page 644, l'équation 14-a est égale à 0.
  • Page 697, il arrive que le signe de dérivation partielle ("d" rond) ait été remplacé par un "d" droit au dénominateur.
  • Page 733, dans l'exemple 2, sigma_T vaut 21%.
  • Page 735, dans l'exemple 3, R_i = mu_i + Beta_i*(R_m-mu_m) + epsilon_i.
  • Page 758, il manque le "=" dans la 2ème grosse équation.
  • Page 768, il faut lire "aversion moyenne au risque" dans la première ligne, et il faut supprimer "par les investisseurs" à la 3e ligne. Dans les notes de bas de page, il faut remplacer "espérance" par "volatilité" dans l'avant dernière ligne.
  • Page 802, dans la grosse formule, les "lambda k" dans les indices doivent être remplacés par des "delta k".
  • Page 811, même remarque que pour la page 802.
  • Page 887, sigma_{ii} est en fait sigma_i^2
  • Page 889, la grosse racine doit en fait être prolongée jusqu'au bout.
  • Page 891, dans le 2e paragraphe, G=(F-(1-p))/p.
  • Page 897, les points 3 et 4 de la régression sont: (0.76,0.33) et (0.92,0.26).
  • Page 905, dans l'exemple 2, la condition (iv) n'est pas requise.
  • Page 911, R_x est la somme des x_i R_i.
  • Page 945, il faut remplacer l'exposant (xi-1)/xi par -(1+xi)/xi
  • Page 966, la proba de tombée en (t,t+dt) est e^(- lambda t) lambda dt.
  • Page 971, dans l'exemple 3, l'équation 11-b n'existe pas, il s'agit de l'équation 1-b.
  • Page 972, dans la définition de G(0), il faut supprimer le b.
  • Page 975, dans la définition de B(0,V), il y a un signe moins dans la 2e exponentielle, et dans la dernière grosse égalité, il faut remplacer b par kappa.
  • Page 991, à la toute fin de l'exemple 1, il faut changer le 60 en 61.58.
  • Page 1060, au tout début, il faut lire Proba[L(I,t)=jl].
    Enfin, les pages qui suivent la page 1060 contiennent beaucoup d'erreurs, aussi vous trouverez leur nouvelle version ici .
    De même, la page 882 est ici .